日経平均のリスク(標準偏差)は24%

日経平均株価のリスク測定を行ったところ、1986年~2012年(年末)の平均は約24%でした。
24%というのは、1標準偏差(σ)であり、2標準偏差(σ)なら約48%です。
これは平均リターン(μ)から「±」にブレるということです。
同じ期間のリターンは3.24%です。

【1986年末~2012年末 日経平均年間リターン】

 
2013年からのリターンは、ご承知の通りの結果です。
日銀の金融緩和により大きなリターンとなっています。
特に、2013年においては「+2σ」以上で、ここ30年ほどでは最高の年間のリターン記録でした。
 

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